Периоды флета считаются зонами обменник криптовалют перераспределения ликвидности – мелкие клиенты фиксируют сделки, а «умные деньги» заново выстраивают сетку лимитных ордеров. Для мелкого трейдера − нормально, так как за счет этого брокер поддерживает узкий спред. …это указывает на то, что работает спуфер, который создает иллюзию ликвидности в стакане. Цель спуфера — манипулировать мнением трейдеров, заставляя их двигать цену в нужную сторону. Трейдеры устанавливают Stop-Loss для ограничения своих убытков, если цена пошла не по сценарию. Стоп-лосс (stop-loss) работает как исполненный ордер, только в обратном направлении позиции.

Что такое ликвидность в трейдинге и почему это так важно?

И цена 1 акции при этом не важна, главное − правильно оценить потенциал ее роста. Также важно иметь достаточное количество лимитных ордеров в биржевом стакане для исполнения сделок трейдерами. В такие моменты происходит захват ликвидности умным капиталом. Фактически, высокая ликвидность может помочь стабилизировать цены, что выгодно для тех, кто хочет вложить в поставщик ликвидности них свои деньги.

Кто такие «быки» и «медведи» на фондовом рынке простыми словами

Учитывайте также, что в акциях максимальный объем может кочевать от одного часа к другому. Если есть возможность отслеживать стакан лимитных заявок на торговлю неликвидной акцией, то вы заметите, как в стакане с одной из сторон нет встречного желания. Другая сторона может ждать исполнения своих заявок длительное время, пока не появится какой-нибудь контрагент. Чем больше ликвидности скапливается за ценовым уровнем, тем выше вероятность того, что эта ликвидность будет собрана умным капиталом. Знание принципов определения ликвидности на графике и применение этих знаний в стратегии работы — залог успешного трейдера. В двух словах можно сказать, что это способность быстро и без значительных потерь снять с рынка временно ненужную активность или огромные суммы денег.

Распространенные ошибки трейдеров при работе с ликвидностью

• Если наблюдать только один торговый стакан, то может сложиться неверное представление о реальной ликвидности ценной бумаги.
• Индикатор ликвидности – это инструмент технического анализа, который помогает визуализировать уровни ликвидности на графике.
• Психология играет огромную роль в формировании рыночных трендов.
• Для ряда инструментов контрагента можно не дождаться в течение всей сессии.
• Сбор ликвидности – это процесс объединения всех доступных информационных и финансовых ресурсов для максимизации потоков сделок и повышения ликвидности активов.
• Проскальзывание – ситуация, когда трейдер выставляет рыночную заявку, глядя на одну рыночную цену, но заявка исполняется по другой цене – той, которая “попадется” навстречу выставленной.

В случае сбора ликвидности цена не может закрыться выше фрактального максимума. При пробое структуры BOS котировка закрытия тела свечи выше перебитого хая. Умный капитал заинтересован в ее поиске, чтобы заполнять ордера на покупку или продажу. Помните, что понимание концепций «быков» и «медведей» на бирже — это лишь начало пути к успешному инвестированию. Постоянное обучение, анализ рынка и адаптация стратегий к меняющимся условиям помогут вам стать более уверенным и эффективным инвестором.

Чем больший объем наблюдается в кластерах при меньшем временном интервале — тем больше ликвидность акции.

Например, ценовой спред может быть достаточно узкий, но если кому-то потребуется купить или продать большой объем акций, это может достаточно сильно сдвинуть цену в ту или иную сторону. В таком случае ценную бумагу нельзя считать  высоколиквидной. Такое большое количество спроса и предложения на рынке обусловлено тем, что трейдинг является деятельностью, приносящей заработок.

Если среднедневной оборот торгов высокий, при этом и количество дней без сделок низкое — это указывает на востребованность актива. При этом даже высокий показатель оборота сам по себе не указывает на это, потому что он может быть получен за счет единичной крупной сделки. Качество услуг брокера зависит от плотности потока котировок, и если внешней информации недостаточно, то брокер вынужден добавлять в стакан котировок свою, внутреннюю ликвидность. В результате масса мелких сделок на внешний рынок не попадают и трейдеры одного брокера торгуют друг с другом, причем цены могут серьезно отличаться от реальных биржевых. Какой бы актив не купили, вы должны иметь возможность в любой момент это продать и получить деньги, хотя бы для того, чтобы реинвестировать их во что-то более выгодное. Деньги должны работать, так что стабильная, но при этом динамичная ликвидность торговых активов – основа финансового рынка.

Такие области могут сигнализировать о ключевых уровнях, на которых цена, вероятно, развернется или продолжит существующую тенденцию. Основываясь на активности торгов, трейдеры и инвесторы могут лучше ориентироваться на рынке, определяя оптимальные моменты для открытия/закрытия позиций. Сбор ликвидности – это процесс объединения всех доступных информационных и финансовых ресурсов для максимизации потоков сделок и повышения ликвидности активов. Собирая ликвидность, трейдер получает возможность эффективно работать на рынке и реализовывать свои торговые стратегии. Если активы легко и быстро можно продать или купить, то говорят о высокой ликвидности.

Захват ликвидности позволяет трейдерам эффективно управлять своим портфелем и получать максимальную прибыль. Понимание взаимосвязи между ликвидностью и волатильностью помогает трейдерам лучше оценивать текущее состояние рынка и адаптировать свои стратегии соответствующим образом. Использование индикатора ликвидности может помочь трейдеру лучше понимать структуру рынка и принимать более обоснованные торговые решения. Снятие ликвидности – это процесс, при котором крупные ордера «съедают» доступную ликвидность на определенных ценовых уровнях.

Стратегия маркет-мейкинга может быть выгодна, если трейдер хорошо знает рынок, имеет достаточные ресурсы и способности предсказывать изменения цен и объемов. Стратегии захвата ликвидности представляют собой набор тактик и подходов, которые помогают трейдеру совершать успешные сделки на рынке, используя ликвидность в своих интересах. Захват ликвидности может быть основан на общей аналитике рынка, технических показателях или фундаментальном анализе. Для того чтобы купить любой финансовый актив на рынке, необходимо найти того кто будет готов продать Вам этот актив.

Часто функцию маркет-мейкера выполняют сами криптовалютные биржи. Но маркет-мейкингом могут заниматься также частные трейдеры и инвесторы. Некоторые биржи (например, Binance) реализуют специальные программы для маркет-мейкеров с различными бонусами и скидками на торговые комиссии. Также есть специальные боты для розничного маркетмейкинга – например, Humminbot, CryptoHopper, HaasOnline.

Это умение трейдера использовать возможности рынка и справедливо оценивать спрос и предложение на активы, чтобы получить выгоду от изменений цен и объемов. И наконец, захват ликвидности предотвращает риски неспособности закрыть активы. В условиях низкой ликвидности трейдеры могут столкнуться с проблемой продажи активов по выгодной цене, или даже не найти покупателей вообще. Захват ликвидности позволяет избежать таких ситуаций и обеспечивает гарантию исполнения сделок. Если для валютных CFD-активов наличие узкого спреда можно считать гарантией стабильной ликвидности, то для акций это не всегда работает.

А допустим Вы являетесь крупным перекупом и Вам надо приобрести тонну огурцов? Естественно магазинчик не можете обеспечить такой спрос, ну лежит на прилавке у него 10 кг, а Вам этого мало? Ликвидный овощной магазин для Вас будет – рынок или оптовка.

С неликвидным инструментом иначе, пустые строки (обычно они не отображаются), а спред “словно чужой, который смотрит прямо в душу”. Во ты пришел на биржу, капусты пачка и решил стать инвестором. Увидел акции компании “Лабуда”, ну все, буду “совладельцем”.

Ликвидность в трейдинге очень важный фактор, который следует изучить и учитывать каждый раз при входе в сделку. Ликвидность играет важную роль в формировании цены и рыночных движениях, а также импульсах движения. По сути такие трейдеры являются кормом для крупного капитала. Ликвидность на бирже обеспечивается за счет активных участников рынка, регулярно размещающих ордера.

Только мы покупаем и продаем активы, которые не можем пощупать в руках (в основном). Они гарантируют точную цену, но не гарантируют исполнения. Выставитель должен ждать встречных заявок достаточного объема. Также есть DEX-биржи, работающие через ордербук – например, dYdX. Они работают аналогично централизованным криптобиржам, предлагают инструменты анализа и профессиональной торгвли.

Однако, ликвидность может быть разной в разные моменты времени и в разных зонах. В этой зоне трейдеры могут совершать операции с минимальными потерями и рисками. Скрытая ликвидность, напротив, не отображается в биржевом стакане. Она формируется за счёт скрытых ордеров, которые могут быть размещены, но не видны для других участников рынка до момента исполнения. Один из важнейших принципов захвата ликвидности — это умение анализировать и использовать глубину рынка. Глубина рынка отображает объем доступной ликвидности на разных уровнях цен.